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しらばす

1白書さん:2008/12/30(火) 16:01:14 HOST:eAM1-118-111-232-254.tky.mesh.ad.jp
しらばす

2白書さん:2008/12/30(火) 16:01:50 HOST:eAM1-118-111-232-254.tky.mesh.ad.jp
【講 義 名】 計量経済分析(Econometric Analysis)

【講義時期】 前学期   【単位数】 2-0-0

【担当教員】 田中 隆一 准教授 (西8W-607、内線3760)

【講義のねらい】

 計量経済学はミクロおよびマクロレベルの経済データを使って経済理論を検証する、あるいは理論を下にデータを分析する方法について研究する経済学の一分野として誕生し、発展してきました。しかしながら、その応用可能性は経済学という枠組みを超え、今日では社会科学一般において幅広く用いられています。この講義は、計量経済学の中でも特に近年重要視されているクロスセクションデータおよびパネルデータの分析手法(いわゆるマイクロエコノメトリックス) について議論してゆくことを主な目的とします。特にこれらの分析ツールを実際に用いることができるようになるために、統計パッケージ(STATAなど)を用いて実際のデータを分析してもらうことを考えています。

【講義計画】

1.イントロダクション
2.条件付期待値
3.基礎的な漸近理論
4.線形回帰モデルとOLS
5.操作変数法
6.定式化のテスト
7.中間試験
8.連立方程式の推定
9.パネルデータを用いた推計
10.観測不可能な効果を含むモデルのパネル推計
11.ダイナミックパネルモデルの推計
12.連立方程式モデルの操作変数法による推計
13.同時方程式の推計と識別可能性
14.更なるトピックス
15.期末試験

【教科書・参考資料】

Wooldridge, Jeffrey M., (2002) Econometric analysis of cross section and panel data, MIT press.

テキストのウェブサイト:ttp://www.msu.edu/~ec/faculty/wooldridge/book2.htm

【関連科目・履修の条件等】

特に無いが、学部レベルの数理統計および計量経済学を履修したことがあるほうが望ましい。

【成績評価】

宿題、中間試験および期末試験に基づき評価します。

【オフィスアワー】

メールでの事前予約にて対応します。

【担当教員から一言】

講義の内容を理解するためには、事前にテキストを読んでくること、および課題を自分で解くことが必要です。

3白書さん:2008/12/30(火) 16:03:55 HOST:eAM1-118-111-232-254.tky.mesh.ad.jp
上級計量経済分析
(Econometrics:Appplications and Development)
【開講学期】 後学期 【単位数】 2-0-0
【担当教員】 樋口 洋一郎 教授 【連絡先】大岡山西8号館6階602号室
【講義のねらい】

現実のデータを計量経済分析する際には,種々 り適切な方法を選択していかなければならない。 方法を学ぶことを目的とする。行列ベクトルによ もちいて習得し,応用分野の実例を検討する。

【講義計画】



【成績評価】        



【テキスト等】





【履修の条件】

『計量経済分析」を受講してあること

4白書さん:2009/02/21(土) 01:37:46 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]
開講年度 2008年度
科目名 数理統計学B

学期曜日時限 後期 01:火3時限
担当教員 谷口 正信
開講箇所 理工学部 配当年次 4年以上
科目区分 専門選択 単位数 2
使用教室 01:52-103教室 キャンパス 大久保
備考
科目キー 1711008968 科目クラスコード 01
シラバス情報
最終更新日時:2008/03/31 14:23
講義概要 時系列解析の基礎解説である。具体的には定常過程、非定常過程、時系列回帰モデルの紹介と、それらの基礎構造、例えばスペクトル構造、時変スペクトル構造、回帰スペクトル構造の解説を行う。代表的な母数形時系列モデル、例えば AR、 ARMA、 ARCH、 GARCH モデルを紹介して、それらの未知母数の最適推測を解説する。また時系列の検定問題、予測問題、判別問題の解説も行い、それらの問題への最適アプローチも解説する。さらには実際のデータに対する上記の理論の応用も述べる。
シラバス 時と共に変動する偶然量の数学モデルを確率過程という。この確率過程の統計学を時系列解析という。この講義では、時系列解析の入門を解説する。具体的には、定常過程のスペクトル解析、種々の時系列モデルとその統計的推定。時系列の予測、判別問題等である。
シラバス 大体の予定としては次のような内容を述べる:

1.種々の時系列モデル
2.時系列モデルの推定
3.ノンパラメトリック手法
4.時系列の予測
5.時系列の判別解析
教科書 数理統計・時系列・金融工学、谷口 正信著、朝倉書店
参考文献 竹村・谷口:統計学の基礎I,岩波書店
評価方法 レポート(作品を含む)
備考 確率統計概論を履修していること

5白書さん:2009/02/21(土) 01:38:19 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]
科目名 数理統計講究A 谷口

学期曜日時限 後期 01:無その他
担当教員 谷口 正信
開講箇所 理工学部 配当年次 3年以上
科目区分 専門必修 単位数 4
使用教室 キャンパス 大久保
備考
科目キー 1711009107 科目クラスコード 01
シラバス情報
最終更新日時:2008/03/07 19:36
講義概要 金融工学入門である。初等的な株価過程モデルに対してのオプションの価格評価等の議論や種々の確率過程の基礎を学ぶ。
シラバス (1)派生証券と価格モデルの基礎知識、無裁定概念による資産価格理論と応用、いろいろな資産価格への応用。
教科書 Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance
By X. Sheldon Lin, Wiley社
評価方法 平常点
備考 確率統計概論を履修していること

6白書さん:2009/02/21(土) 01:39:34 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]
授業情報
開講年度 2008年度
科目名 企業金融論

学期曜日時限 前期 01:木3時限
担当教員 北村 歳治
開講箇所 先進理工学部 配当年次 2年以上
科目区分 単位数 2
使用教室 01:52−301教室 キャンパス 大久保
備考
科目キー 2800002103 科目クラスコード 01
シラバス情報
最終更新日時:2008/04/22 18:01
講義概要 企業金融論の中で、特にベンチャー・ビジネスを含む企業の資金調達問題に焦点を当て、資金に関する需要供給条件を明らかにする。また、企業の諸形態及び会社法のフレームワーク、取引の多様化の経緯を踏まえた利子率の諸側面、資本コスト及び資本構成、法人税の影響、フィナンシャル・レバレッジ、決済システム等の問題を扱う。また、時間の許す範囲で資産運用にかかわる資産選択(ポートフォリオ)の問題にも言及し、金融工学の基礎的な問題にも触れる。
シラバス 1.講義予定の概要とレポートの書き方
2.企業とは、ベンチャー・ビジネスとは(企業と会社の違い、その歴史)
3.企業の貸借対照表とコーポレートガバナンス、取締役会の位置づけとCEO(最高経営責任者)、CIO等の経営責任者。
4.新会社法と金融商品取引法、そして分かりにくい「内部統制」とは
5.さまざまな資金調達法と(法人)税の影響(資本コストの問題)
6.現在価値の概念、(DCF法、不良債権処理等)
7.ニワトリか卵か、さまざまな投資基準(エクセルによる表計算)、
8.借金経営と無借金経営
9.資金を調達するには、銀行か証券会社か、エクィティ・ファイナンスとデット・ファイナンス、ROAとROE
10.企業の利益はどうして決まるのか、なぜ粉飾決算が絶えないのか
11. 金融仲介とは何か
12.人的資本(Saach&Saach)
13.資産選択の議論
参考文献 「証券市場―基礎から発展―」川村雄介著 財経詳報社、2006年
「入門 金融論」池尾和人編 ダイヤモンド社、2004年
「SEのための金融の基礎知識」克元亮編 日本能率協会マネジメントセンター、2005年
「行動ファイナンス入門」岡田克彦 秀和システム、2007年
「会計がよく分かる講座」(金児昭(監))中島清視著 かんき出版、2006年
評価方法 1.2、3週間に一度与えられるレポート作成(A4版の2、3ページの短いもの)の回答。
2.レポートの内容が(1)問題の明確化、(2)その問題を巡るさまざまな議論、(3)学生自身の結論、(4)結論に至る論証・例証等の論理構成。(wikipedia等の出所に拠るコピーものは一切評価しない。)
3.全出席を前提としており、不芳(かんばしくないこと)の場合にはマイナスに評価する。

7白書さん:2009/03/11(水) 16:48:59 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015085.cat.waseda.ac.jp]
本講義では最近の世界経済や日本経済に関するマクロ実証分析のpaperを読む。受講生にpaperを順番に報告してもらい、議論をおこなう。
当面、次の4つのpaperを予定している(なお、一部変更はありうる)。

Paper1
Will the Bretton Woods2 Regime Collapse Like the Original Bretton Woods Regime Did?
Paper2
The Housing Meltdown:Why did it Happend in the United States
Paper3
The Great Credi Squeze
Paper4
The Panic of 2007

8白書さん:2009/03/11(水) 17:14:18 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015085.cat.waseda.ac.jp]
内生的貨幣供給理論の理論的検討を行なう、古典派理論、ケインズ一般理論の中での貨幣とその役割を検討した後で、ポスト・ケインジアンの内生的貨幣理論を検討のまないたに乗せることにする。
シラバス
(授業計画) [第 1回] 古典派経済学における貨幣
[第 2回] 古典派経済学における貨幣
[第 3回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 4回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 5回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 6回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 7回] 反マネタリストの見解 ― カルドア理論の展開
[第 8回] 反マネタリストの見解 ― カルドア理論の展開
[第 9回] 反マネタリストの見解 ― 他のポスト・ケインジアンの見解
[第10回] 反マネタリストの見解 ― 他のポスト・ケインジアンの見解
[第11回] 反マネタリストの見解 ― 水平主義者と構造主義者
[第12回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第13回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第14回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第15回] 総括
教科書 P.Docherty,"Money and Employment",Edward Elgar,2005
成績評価方法 レポート提出

9白書さん:2009/03/13(金) 16:07:43 HOST:eAM1-118-111-232-59.tky.mesh.ad.jp
内生的貨幣供給理論の理論的検討を行なう、古典派理論、ケインズ一般理論の中での貨幣とその役割を検討した後で、ポスト・ケインジアンの内生的貨幣理論を検討のまないたに乗せることにする。
シラバス
(授業計画) [第 1回] 古典派経済学における貨幣
[第 2回] 古典派経済学における貨幣
[第 3回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 4回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 5回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 6回] ヴィクゼルの純粋信用経済における貨幣
[第 7回] 反マネタリストの見解 ― カルドア理論の展開
[第 8回] 反マネタリストの見解 ― カルドア理論の展開
[第 9回] 反マネタリストの見解 ― 他のポスト・ケインジアンの見解
[第10回] 反マネタリストの見解 ― 他のポスト・ケインジアンの見解
[第11回] 反マネタリストの見解 ― 水平主義者と構造主義者
[第12回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第13回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第14回] バンキングシステムの不安定性 ― ムーアの議論
[第15回] 総括
教科書 P.Docherty,"Money and Employment",Edward Elgar,2005
成績評価方法 レポート提出

10白書さん:2009/03/13(金) 16:15:48 HOST:eAM1-118-111-232-59.tky.mesh.ad.jp
The purpose of this class is to correctly understand very basic idea of economics written in English. For effective development of students' English ability as well as Japanese one especially for overseas students, translation into Japanese is required.
At the first class, students are classified into groups with a couple of students such that each group contains both Japanese and overseas students. Each group is assigned a part of text to be translated. Each part is assigned to two or three groups. The volume of each assigned part may be counted around 20 pages.
Not only a group in charge but also every student is strongly required to translate the text at least three times. First translation should be grammatically correct, not necessary to be fluent Japanese. The assigned groups have to present the translation of their part in charge in the class. After examination and explanation of the contents of the text in the class, the responsible group has to review the first translation and retranslate it each sentence one by one at home. After completion of full text translation, each group has to revise its second translation with fluent Japanese. It is a duty in the second term. The final version has to be submitted with an electronic device and/or file transfer by e-mail as a qualification of this class.
シラバス
(授業計画) [第 1回] Group students and assignment. Instruction of study and translation.
[第 2回] Presentation of translation: pp.1-55
[第 3回] Presentation of translation: pp.23-92
[第 4回] Presentation of translation: pp.56-126
[第 5回] Presentation of translation: pp.93-166
[第 6回] Presentation of translation: pp.127-204
[第 7回] Presentation of translation: pp.167-232
[第 8回] Presentation of translation: pp.205-266
[第 9回] Presentation of translation: pp.233-298
[第10回] Presentation of translation: pp.267-330
[第11回] Presentation of translation: pp.299-364
[第12回] Presentation of translation: pp.331-401
[第13回] Presentation of translation: pp.365-436
[第14回] Presentation of translation: pp.402-472
[第15回] Presentation of translation: pp.437-501
主に授業で
使用される言語 英語
教科書 Bowles, S., Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, Russel Sage Foundation: Princeton University Press, 2003
成績評価方法 Based on the presentation (first interpretation). Degree of students' understanding is estimated from the class presentation and the translation.
備考 Main language in the class is English but quite often Japanese is used if necessary.

11白書さん:2009/03/13(金) 20:08:31 HOST:wcache1.waseda.ac.jp[pc015135.cat.waseda.ac.jp]
副題 経済学のための動学的最適化入門
講義概要 動学的最適化の理論と,そのマクロ経済学への応用について講義する.現代のマクロ経済学(の一派)では,(1) 代表的個人の合理的行動を動的計画法の問題として書き下し,(2) 数値シュミレーションを通じて現実データへの当てはまりを検証する,という手続きが標準的になっている.この講義では,古典的な最大値原理や動的計画法の数学的基礎,マクロ経済学への応用,そして簡単な数値シュミレーション手法について幅広く学習する.
シラバス
(授業計画) [第 1回]最大値の原理
[第 2回]最適成長理論I:最適消費経路の決定
[第 3回]最適成長理論II:ショックの伝達経路
[第 4回]最適成長理論III:資産価格の決定
[第 5回]関数空間の基礎I:関数ベクトル空間
[第 6回]関数空間の基礎II:完備性
[第 7回]関数空間の基礎III:縮小作用の原理
[第 8回]動的計画法I:ベルマン方程式の導出
[第 9回]動的計画法II:ベルマン方程式の解の存在
[第10回]動的計画法III:ベルマン方程式を解く
[第11回]応用I:失業のサーチモデル1
[第12回]応用II:失業のサーとモデル2
[第13回]応用III:最適成長モデル再訪
[第14回]応用IV:発展的な話題
[第15回]総合演習
参考文献 Ljungqvist and Sargent (2000), Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press
成績評価方法 定期試験80%+宿題20%
関連URL ttp://hstnk.txt-nifty.com/blog/

12白書さん:2009/03/13(金) 23:29:43 HOST:wcache1.waseda.ac.jp[pc015135.cat.waseda.ac.jp]
著者名等 Docherty, Peter, 1962-
タイトル Money and employment : a study of the theoretical implications of endogenous money / Peter Docherty.
出版事項 Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2005.


配架場所 請求記号 現況
高田記念図書館 F337.3 0151 利用可能

13白書さん:2009/03/24(火) 18:33:15 HOST:wcache1.waseda.ac.jp[pc015072.cat.waseda.ac.jp]
本講義は経済統計の専修者などが修士論文を作成するのに必要な統計的手法を取得するためのものである.今年度は,回帰診断,ブートストラップ法,などを中心に進める.
参加者は積極的に経済データの収集と各種の計算を行うことを必要とする.学部レベルの統計学と線形代数の知識を前提とする.
シラバス
(授業計画) [第 1回] データの整理と各種統計量の導出
[第 2回] 計算に必要な統計ソフトウェア(ExcelおよびR)について
[第 3回] 回帰診断(1)
[第 4回] 回帰診断(2)
[第 5回] 回帰診断(3)
[第 6回] 回帰診断(4)
[第 7回] 回帰診断(5)
[第 8回] これまでの整理と課題について
[第 9回] シミュレーションの基礎(1)
[第10回] シミュレーションの基礎(2)
[第11回] ジャックナイフ法
[第12回] ブートストラップ法(1)
[第13回] ブートストラップ法(2)
[第14回] いくつかのテーマ設定と分析の手順について
[第15回] まとめ
教科書 必要に応じてレジュメ・資料を配布する.
参考文献 Sanford Weisberg(1985),Applied Linear Regression, 2nd. ed., Wiley.
成績評価方法 平常点.必要によりレポートなどを課すことがある.

14白書さん:2009/03/26(木) 03:05:46 HOST:eAM1-118-111-224-200.tky.mesh.ad.jp
The purpose of this class is to correctly understand very basic idea of economics written in English. For effective development of students' English ability as well as Japanese one especially for overseas students, translation into Japanese is required.
At the first class, students are classified into groups with a couple of students such that each group contains both Japanese and overseas students. Each group is assigned a part of text to be translated. Each part is assigned to two or three groups. The volume of each assigned part may be counted around 20 pages.
Not only a group in charge but also every student is strongly required to translate the text at least three times. First translation should be grammatically correct, not necessary to be fluent Japanese. The assigned groups have to present the translation of their part in charge in the class. After examination and explanation of the contents of the text in the class, the responsible group has to review the first translation and retranslate it each sentence one by one at home. After completion of full text translation, each group has to revise its second translation with fluent Japanese. It is a duty in the second term. The final version has to be submitted with an electronic device and/or file transfer by e-mail as a qualification of this class.
シラバス
(授業計画) [第 1回] Group students and assignment. Instruction of study and translation.
[第 2回] Presentation of translation: pp.1-55
[第 3回] Presentation of translation: pp.23-92
[第 4回] Presentation of translation: pp.56-126
[第 5回] Presentation of translation: pp.93-166
[第 6回] Presentation of translation: pp.127-204
[第 7回] Presentation of translation: pp.167-232
[第 8回] Presentation of translation: pp.205-266
[第 9回] Presentation of translation: pp.233-298
[第10回] Presentation of translation: pp.267-330
[第11回] Presentation of translation: pp.299-364
[第12回] Presentation of translation: pp.331-401
[第13回] Presentation of translation: pp.365-436
[第14回] Presentation of translation: pp.402-472
[第15回] Presentation of translation: pp.437-501
主に授業で
使用される言語 英語
教科書 Bowles, S., Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, Russel Sage Foundation: Princeton University Press, 2003
成績評価方法 Based on the presentation (first interpretation). Degree of students' understanding is estimated from the class presentation and the translation.
備考 Main language in the class is English but quite often Japanese is used if necessary.

15白書さん:2009/03/26(木) 04:58:29 HOST:eAM1-118-111-224-200.tky.mesh.ad.jp
 計量経済学とは、様々な経済・社会現象を計測し、数量的に分析する方法を研究する学問です。それは、経済理論と経済データに基づいて、経済変数間の関係を支配しているメカニズム(たとえば、所得と消費、需要と供給の関係など)を定量的に明らかにする方法とも言えます。たとえば、マクロ経済学で学ぶ「所得が上がれば消費が増える」(消費関数)というのは定性的な分析です。それに対して「どのくらい増えるのか?」の問いに答えるものが定量的な分析です。定量的な分析に加えて「実際の経済データと経済理論は整合的か?」という検証を行う一連の分析手法が計量経済学です。
 この講義では、修士課程対象の定評ある入門書を用いて、計量経済学の理論的な側面を中心に解説します。
シラバス
(授業計画) [第 1回] 計量経済学とは
[第 2回] 条件付き期待値と直線のあてはめ
[第 3回] 単純回帰モデル
[第 4回] 多重回帰モデル
[第 5回] 古典的多重回帰モデル
[第 6回] 回帰モデルの応用
[第 7回] モデルの定式化・多重共線性
[第 8回] 一般化古典的回帰モデル
[第 9回] 説明変数と撹乱項の相関
[第10回] 最尤法
[第11回] 質的従属変数
[第12回] 切断された従属変数
[第13回] パネルデータ
[第14回] 特定化のテスト
[第15回] まとめ・評価・他
教科書 浅野皙・中村二朗「計量経済学」(有斐閣、2000年)
参考文献 山本拓「計量経済学」(新世社、1995)
Davidson and MacKinnon, Econometric Theory and Methods, (Oxford University Press, 2004)
Greene, Econometric Analysis, (Prentice Hall,2007)
その他、必要に応じて紹介します。
成績評価方法 受講生の理解度を把握するために、3回の小テストを行う予定です。小テストと期末の筆記試験の得点をもとに総合評価を行う。
関連URL ttp://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~jktakas/jpn/

備考 学部中級レベルの標準的な計量経済学の知識(例えば、山本「計量経済学」(新世社、1995)など)を前提とします。計量経済学は積み上げ型の科目ですから、予習・復習の時間を十分に確保できることが履修の条件です。数学(特に行列代数)や統計学の基礎知識が不足している者は、自習して講義内容に追いつく必要があります。また、この講義は,学部レベルの計量経済学と後期科目の「発展計量経済学」との橋渡しの意味もあります。

16白書さん:2009/04/01(水) 10:54:03 HOST:eAM1-118-111-225-89.tky.mesh.ad.jp
講義概要 国際経済の理論と現実をテキストブックを読みながら検討する。
シラバス
(授業計画) [第 1回]リカード・モデルの検討
[第 2回]リカード・モデルの検討
[第 3回]ヘクシャー・オリーン・モデルの検討
[第 4回]ヘクシャー・オリーン・モデルの検討
[第 5回]ヘクシャー・オリーン・モデルの検討
[第 6回]ヘクシャー・オリーン・モデルの検討
[第 7回]特殊要素モデルの検討
[第 8回]特殊要素モデルの検討
[第 9回]貿易均衡の検討
[第10回]貿易均衡の検討
[第11回]新貿易理論の検討
[第12回]新貿易理論の検討
[第13回]新貿易理論の検討
[第14回]新貿易理論の検討
[第15回]新貿易理論の検討
教科書 小田正雄「現代国際経済学」有斐閣
参考文献 その都度、示す。
成績評価方法 平常点とレポート点を総合的に評価する。

17白書さん:2009/04/02(木) 18:10:45 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]
大学院レベルのミクロ経済学理論の,入門的な講義を行う.主体均衡,一般均衡,市場の失敗といったクラシカルなミクロ経済学のトピックを取り上げる.多くの計算演習を通じて,「双対性」の考え方と技術の体得を目指す.必要となる数学はすべて授業内で解説するが,完全な理解には受講生自身の相応の覚悟と努力が必要となる.
シラバス
(授業計画) [第 1回]ミクロ経済学の目的
[第 2回]生産者の理論I:生産関数と費用関数
[第 3回]生産者の理論II:利潤最大化と費用最小化
[第 4回]双対定理I:シェパードの補題
[第 5回]消費者の理論:効用の最大化
[第 6回]双対定理II:スルツキー分解
[第 7回]一般均衡分析I:交換経済
[第 8回]一般均衡分析II:生産経済
[第 9回]部分均衡分析I:競争均衡の厚生分析
[第10回]部分均衡分析II:独占
[第11回]部分均衡分析III:寡占
[第12回]外部性
[第13回]公共財
[第14回]総合演習I
[第15回]総合演習II
教科書 Hal R. Varian(1992), Microeconomic Analysis, W W Norton & Co Inc
成績評価方法 定期試験80%+宿題20%

18白書さん:2009/04/02(木) 18:13:25 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]
論文の作成を念頭に、金融理論のミクロ経済学的基礎の手ほどきをする。特に世代重複モデルを用いてマクロ経済分析を行う手法を解説する。具体的には、教科書『動学マクロ経済学』の演習問題を中心に解説していく。特に情報の経済学(契約理論)を念頭にした研究テーマを紹介する。また講義では現在の金融政策の運営を経済・金融情勢に応じて解説する。
シラバス
(授業計画) [第 1回] 第1章 経済環境の描写(1)
[第 2回] 第1章 経済環境の描写(2)
[第 3回] 第1章 経済環境の描写(3)
[第 4回] 第2章 競争均衡(1)
[第 5回] 第2章 競争均衡(2)
[第 6回] 第2章 競争均衡(3)
[第 7回] 第3章 政府の導入(1)
[第 8回] 第3章 政府の導入(2)
[第 9回] 第3章 政府の導入(3)
[第10回] 第5章 長期国債(1)
[第11回] 第5章 長期国債(2)
[第12回] 第8章 貯蔵技術(1)
[第13回] 第8章 貯蔵技術(2)
[第14回] 第9章 新古典派成長理論(1)
[第15回] 第9章 新古典派成長理論(2)
教科書 マッキャンドレス、ウォーレス[1994]『動学マクロ経済学』創文社。
参考文献 酒井良清・前多康男[2003]、『新しい金融理論』有斐閣。               その他、講義の際に随時、紹介する。
成績評価方法 学期末にレポートを提出する。随時、演習問題の解答提出を求める。

19白書さん:2009/04/18(土) 12:53:16 HOST:wcache1.waseda.ac.jp[cbox-1-3-4.net.waseda.ac.jp]
講義概要 基礎計量経済学についての知識を持つ受講生を対象に,後期博士課程において最低限身につけておくべき計量経済学手法について講義する.基礎計量経済学は一般化最小二乗法(GLS)までを扱った.そこでは,回帰式の右辺に登場する変数は非確率変数であった.しかし,経済現象は相互依存関係にあることから,経済モデルは必然的に連立方程式となる.従ってある回帰式において右辺に登場する変数の中には,モデルを構成する他の回帰式において被説明変数であるものがある.すなわち,計量経済学が応用される現実においては,右辺に確率変数をもつ連立方程式の推定が課題となる.発展計量経済学では,この課題を扱う.
シラバス
(授業計画) [第 1回]導入
[第 2回]基礎計量経済学復習
[第 3回]確率的説明変数とLSEへの含意:AR(1)モデルの場合
[第 4回]確率変数の収束
[第 5回]一致推定量とLSEの一致性
[第 6回]中心極限定理と一致推定量の漸近分布
[第 7回]説明変数と攪乱項の相関:様々な場合
[第 8回]操作変数推定量1:操作変数と識別条件
[第 9回]操作変数推定量2:2段階最小自乗法 (2SLS)
[第10回]操作変数推定量3:3段階最小自乗法 (3SLS)
[第11回]操作変数推定量4:一般化積率法(GMM)
[第12回]最尤推定法
[第13回]質的従属変数・限定変量モデル
[第14回]パネルデータ
[第15回]非定常モデル
参考文献 Johnston J. and Dinardo J: Econometric Methods, 4th edition, McGraw-Hill, 1997
成績評価方法 平常点(出席・小テスト)と期末試験


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