しらばす

19：白書さん：2009/04/18(土) 12:53:16 HOST:wcache1.waseda.ac.jp[cbox-1-3-4.net.waseda.ac.jp]: 講義概要基礎計量経済学についての知識を持つ受講生を対象に，後期博士課程において最低限身につけておくべき計量経済学手法について講義する．基礎計量経済学は一般化最小二乗法(GLS)までを扱った．そこでは，回帰式の右辺に登場する変数は非確率変数であった．しかし，経済現象は相互依存関係にあることから，経済モデルは必然的に連立方程式となる．従ってある回帰式において右辺に登場する変数の中には，モデルを構成する他の回帰式において被説明変数であるものがある．すなわち，計量経済学が応用される現実においては，右辺に確率変数をもつ連立方程式の推定が課題となる．発展計量経済学では，この課題を扱う．
シラバス
（授業計画） [第 1回]導入
[第 2回]基礎計量経済学復習
[第 3回]確率的説明変数とLSEへの含意：AR(1)モデルの場合
[第 4回]確率変数の収束
[第 5回]一致推定量とLSEの一致性
[第 6回]中心極限定理と一致推定量の漸近分布
[第 7回]説明変数と攪乱項の相関：様々な場合
[第 8回]操作変数推定量1：操作変数と識別条件
[第 9回]操作変数推定量2：2段階最小自乗法 (2SLS)
[第10回]操作変数推定量3：3段階最小自乗法 (3SLS)
[第11回]操作変数推定量4：一般化積率法(GMM)
[第12回]最尤推定法
[第13回]質的従属変数・限定変量モデル
[第14回]パネルデータ
[第15回]非定常モデル
参考文献 Johnston J. and Dinardo J: Econometric Methods, 4th edition, McGraw-Hill, 1997
成績評価方法平常点(出席・小テスト)と期末試験

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