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4：白書さん：2009/02/21(土) 01:37:46 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015126.cat.waseda.ac.jp]: 開講年度 2008年度
科目名数理統計学Ｂ

学期曜日時限後期 01:火３時限
担当教員谷口　正信
開講箇所理工学部配当年次４年以上
科目区分専門選択単位数 2
使用教室 01:５２-１０３教室キャンパス大久保
備考
科目キー 1711008968 科目クラスコード 01
シラバス情報
最終更新日時：2008/03/31 14:23
講義概要時系列解析の基礎解説である。具体的には定常過程、非定常過程、時系列回帰モデルの紹介と、それらの基礎構造、例えばスペクトル構造、時変スペクトル構造、回帰スペクトル構造の解説を行う。代表的な母数形時系列モデル、例えば AR、 ARMA、 ARCH、 GARCH モデルを紹介して、それらの未知母数の最適推測を解説する。また時系列の検定問題、予測問題、判別問題の解説も行い、それらの問題への最適アプローチも解説する。さらには実際のデータに対する上記の理論の応用も述べる。
シラバス時と共に変動する偶然量の数学モデルを確率過程という。この確率過程の統計学を時系列解析という。この講義では、時系列解析の入門を解説する。具体的には、定常過程のスペクトル解析、種々の時系列モデルとその統計的推定。時系列の予測、判別問題等である。
シラバス大体の予定としては次のような内容を述べる：

１．種々の時系列モデル
２．時系列モデルの推定
３．ノンパラメトリック手法
４．時系列の予測
５．時系列の判別解析
教科書数理統計・時系列・金融工学、谷口　正信著、朝倉書店
参考文献竹村・谷口：統計学の基礎Ｉ，岩波書店
評価方法レポート（作品を含む）
備考確率統計概論を履修していること

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