こらむ - 1245417915 - したらば掲示板

11：白書さん：2010/05/09(日) 18:07:24 HOST:e0109-119-107-230-50.uqwimax.jp: ノンパラメトリック回帰入門（講師: 竹澤邦夫（中央農業総合研究センター））ノンパラメトリック回帰は統計学の理論としての厳格さと実用的な価値が見事に調和した分野である。今回のチュートリアルでは、多くの方々にその魅力を知っていただきたいと思う。主な内容は、線形回帰の基本概念、ノンパラメトリック回帰の意義、平滑化スプライン、局所１次式回帰、加法モデル、ヒストグラムの平滑化、Ｒによるノンパラメトリック回帰である。ノンパラメトリック回帰の初歩的な技法とその背景についての解説に加えて、間違いやすい概念、既存の方法の問題点、Ｒパッケージを使う際の注意点などにも触れる。この分野は親しみやすく感じられる反面、初歩的な間違いに陥りやすい。また、Ｒの登場と発展によってノンパラメトリック回帰が飛躍的に手軽に利用できるようになったけれども、正しく使わなければノンパラメトリック回帰の価値を享受することはできない。そこで、今回のチュートリアルは、
12：白書さん：2010/05/14(金) 23:09:05 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: なぜか「日本の実質GDP（季節調整済み）にHodrick-Prescottフィルターをかけて潜在GDPとGDPギャップを出したいのだが、そのままの値にかけるのか、対数変換した値にかけるのか、成長率にかけるのか」と聞かれました。

矢野「えーっとそもそも矢野はその方法には非常に批判的なんですが・・・」
質問者「矢野さんの意見は聞いてないから」
矢野「ですよね～」

・・・三流時系列屋ですみません＿|￣|○・・・

・・・・・・・・・・・で、気を取り直して・・・・・世間一般ではどうなのか分かりませんが、少なくともPrescott先生ご本人は対数変換したGDPにH-Pフィルターをかけているようです。というのはKydland and Prescott (1990)に以下のように書いてあるからです。

(H-Pフィルターについて説明した後に)
"We found that if the time series are quarterly, a value of ￥lambda = 1600 is reasonable. With this value, the implied trend path for the logarithm of real GNP is close to the one that students of business cycles and growth would draw through a plot of the series （以下略）"(Kydland and Prescott (1990)のpp. 7、第2パラグラフ）。1990年の論文なので、GDPじゃなくてGNPになってますが・・・

それとwikipedia （英語版）にも"logarithms of a time series variable"と書いてあるので、対数変換した値にH-Pフィルターをかけるのがよくあるやり方なのではないかと思います。

対数変換した日本の季節調整済み実質GDPにHodrick-Prescottフィルターをかけて算出した「トレンドとGDPギャップ」（と呼ばれている何か）を見て、「日本の潜在GDPとGDPギャップがうまく推定されているなぁ」と感じるかどうかは人それぞれですが・・・*1

[参考文献]
Finn E. Kydland & Edward C. Prescott, 1990. ”Business cycles: real facts and a monetary myth," Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis, issue Spr, pages 3-18.

Hodrick-Prescott filter - Wikipedia, the free encyclopedia

[補足]（７月19日追記）
そのままの値にH-Pフィルターをかけた結果と対数変換した値にH-Pフィルターをかけた結果は基本な形状は変わらないはずですが、スケールが変わってしまうので注意が必要ではないかと思います。
13：白書さん：2010/05/15(土) 05:06:37 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: １．これはメカニズムデザインに関する論文で、数年前に私が新しく提案した「次善の最適性」概念（「戦略的に操作不可能な資源配分ルールの集合の中で、これ以上パレートの意味での改善が出来ない」という概念）に基づくものだ。ユニフォーム・ルール（複数財での）という資源配分メカニズムがその性質を持っている、と言うことまでは私自身で証明していた。

実は今述べたことの証明だけでもかなり難しいのだが、そのある意味での「逆」、つまり、この性質とその他メカニズムが持つべきいくつかの自然な性質を持つ資源配分メカニズムがユニフォーム・ルール以外にあるのか？という問題への答えは、数年前の研究では得られなかった。

ところが、最近、A君がこの「逆」問題をとてもエレガントなやり方で解決してくれたので、上述の私の最初の成果を含めて共同論文にした。

今回の論文では、ユニフォームルールの特徴付け定理だけでなく、財の種類がnあるときの次善最適なルール（メカニズム）の存在定理も与えられいる。実はその定理が特徴付け定理で用いられた公理の相互独立性の証明などに威力を発揮している。

この存在定理の証明も、けっこう面白いものだと思う。ということで、ごくかいつまんで説明したい（やや込み入った話になるので、経済学やゲーム理論、数学に関心のない皆さんはごめんなさい。）

ルール（メカニズム）は数学的には関数なので、次善最適なメカニズムを求めるということは、あるメカニズムの集合（関数の集合）上で定義された適当な順序関係（「パレート優越」という順序）に関して、その極大元を求めることを意味している。

経済学者の多くは、この種の問題に直面したときには、何とかの一つ覚えのように、関数の集合（関数空間）に位相（トポロジー）を入れたうえで、その空間のある部分集合のコンパクト性や目的関数の連続性、・・・、等々から極大元の存在を示そうとするだろう。

ただ、関数空間にどういうトポロジーを入れるかについては経済学的意味が問われることがあるし（といいつつ経済学的意味など見出し得ないままに強引にトポロジーを入れる人も多い）、一般に関数空間のような無限次元空間のコンパクト性などを保証することはけっこう難しく、人為的な仮定や無理な仮定をどんどん追加せざるを得なくなってしまったりもすることもある。

それに対して、この論文で採用されている方法（これはA君が思いついたものだ）は、上述のやり方とはまったく異なるものだ。

つまり、ルール（関数）の集合の中での極大元を求めるという本来の問題が、包含関係で順序づけられているある集合族（＝集合の集合）において、その順序での極大元を見つける問題に変換されることがまず示される。

次に、このような変換によって得られた集合族が包含関係という順序に関して帰納的である（順序集合において、任意の全順序部分集合が上に有界であるとき、その順序集合は帰納的と言われる）ことが示されれば、Zornの補題によって極大元の存在が保証され、存在定理が確立することになる。

証明の基本的アイデアを手短かに延べれは以上の通りだが、もちろん変換定理の証明や帰納的であることの証明などは決してやさしくはない。

２．Zorn の補題について若干補足しておく。数学における最も基本的な公理（要するに仮定）に「選択公理」がある。この公理は、非常にラフな言い方をすれば、無限個の（空でない）集合の集まりの中から、集合ごとに一つずつ元を選び出して、新しい集合を作れることを約束しましょう、という趣旨のものだ。

この選択公理を前提にしないと現代の大方の数学的な議論は行えなくなってしまうので、そう言う意味では数学の最も基本的な仮定だと言える。

Zornの補題は、この選択公理と同値な命題（つまり、選択公理を仮定すればZornの補題が成り立つし、Zornの補題を仮定すれば選択公理が成り立つ）だということが知られてい
14：白書さん：2010/05/19(水) 02:29:35 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: 測定点がｎ個あったとします。これをベクトルで考えると．これから求めようとする値である１点の点はｎ個の方向へ引っ張られているのです。この数が自由度です。
もし．このｎ個の中の数の１つを使ってしまったらばどうなるのでしょうか。一つ引っ張る方向が減ります。
世の中にｎこしか測定点が存在しない場合には．全体が決まっていますから平均値を求めても自由度は変化しません。しかし．無数の測定が出来る時に平均を求めたらばどうなるのでしょうか。本来無数の点すべてを測定した時に求められる１点の値が分からないから．ｎ個の測定値の算術平均を取って多分全体の点の１点になるであろうと推定して平均としました。つまり．絶対的な値ではなくて想像上の点です。今まであった点に変えてこの点を使いますから．引っ張る方向が一つ減ります。
自由度で割るというのは．このように引っ張る点１点あたりの割合を示しています。

このように．一つの値を求めようとした時に．自由度は測定点の数から推定点の数を引いた残りを示しています。
15：白書さん：2010/05/22(土) 08:58:01 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: Hodrick-Prescottフィル
16：白書さん：2010/05/22(土) 09:03:16 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: ttp://www.fides.dti.ne.jp/q-gmz/E_Views/E_Views_7.pdf

時系列＝循環+トレンド
HPフィルター
min Σ（yt-tt）^2+ λ*Σ[（ｔ+1とtのトレンド差）-（ｔとｔ-1のトレンド差）]^2
※yt-tt＝CT、tのトレンド

・スムージングパラメーター
年次・100,Q・1600,月次：14400
17：白書さん：2010/06/01(火) 23:41:12 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: 例をあげて説明しましょう。

居酒屋に行って、「財」がビールと枝豆の２つだとしましょう。あなたの満足度（＝効用）は、どれだけの量のビールと枝豆を消費するかに依存しますよね。これが御質問の文の意味です。この、消費量と効用の関係を直接表したのが、「効用関数」です。
　u(x,y)
x=ビールの消費量
y=枝豆の消費量

さて、あなたの予算が決まっていて、ビールと枝豆の値段が決まっていたとしましょう。するとあなたは予算の範囲内で、自分の効用を最大にするようにビールと枝豆の消費量をきめますよね。その結果、効用が得られます。つまり、予算と値段が決まれば、効用は決まるのです。この関係を表したのが「間接効用関数」です。

v(px,py,I)
px=ビールの値段、　py=枝豆の値段、
I=予算

ここでは、効用が、値段と予算の関数として表されていますが、その背後には、
(1)値段と予算が決まる→(2)最適な消費量を選択する→(3)効用が決まる
という関係があるのです。
18：白書さん：2010/06/02(水) 21:27:50 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: 【問題１】
ln(0.8/0.2)=ln4=log4/loge
=2log2/log2.72=2×0.3010／0.4346=3010/2173=1.385

【問題２】
ｌｎ（150/67.7）=log(150/67.7)/loge

log(150/67.7) = log(10×1.5/6.77)
= log10 + log1.5 - log6.77
= 1 + 0.1761 - 0.8306 = 0.3455
ゆえに
ｌｎ（150/67.7）=log(150/67.7)/loge=0.3455/0.4346=3455/4346

この割り算は筆算でやってもよいし電卓があれば電卓を使ってもよいのですが
せっかく対数表を使っているので常用対数表を使って割り算をやってみます。
対数計算は掛け算を足し算に、割り算を引き算にして計算を簡単にしてくれるご利益があります。

x=3455/4346
とおいて両辺の対数をとります。
logx=log(3455/4346)=log(3.455/4.346)=log3.455-log4.346=log3.46-log4.35
手元の対数表が真数３桁なので３桁に丸めました。
対数表から
log3.46=0.5391 log4.35=0.6385
log3.46-log4.35=0.5391-0.6385=-0.0994=-1+0.9006
ここで対数表を逆引きして
0.9004=log7.95
がみつかったのでこれで代用します。
-1+0.9006=log10^(-1) + log7.95 = log0.795
まとめると
logx=log0.795
∴ x=3455/4346=0.795

検算のために関数電卓で計算してみると
ｌｎ（150/67.7）=0.79554911417802644079129554419693
19：白書さん：2010/06/03(木) 23:08:02 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: 最近は、「俺が、俺が！」というふうに、自分のやっていることを宣伝しないと損をする嫌な世の中になってきています。実際、たとえば私の近傍（友人ではありませんが）にも、単に「早稲田大学＊＊学部教授」というだけでは飽きたらず、これでもかこれでもかという具合に、自分の「肩書き」を書き連ねて悦に入っている人などがいます。まあ、こういったことは自分の美意識の問題ですから、やりたい人にやらせておけばいいだけの話ではありますし、私自身厚顔無恥な自己宣伝は恥ずかしくてできない性格ではあります。しかし、そうは言っても（ほとんどの自己宣伝に消極的だったこれまでの姿勢を改めて）研究の宣伝ぐらいはしておいてもいいかもしれないという気持ちになっております。ということで、一応近々やる研究報告のお知らせをここに掲載させていただきます。

====================================================================
タイトル:拒否権付き株式(黄金株)を導入した場合の株主の権利配分に対する影響について
佐々木宏夫(早稲田大学商学学術院)
原和弘(早稲田大学大学院基幹理工学研究科修士課程)
・11月27日(金) 11:00 - 12:00
・場所:早稲田大学理工学部 63号館4 F 63-4-05
・概要:2006 年に施行された会社法によって、わが国では拒否権付き株式(いわゆる「黄金株」)の発行が合法化された。本報告では Probabilistic Power Index(PPI) と呼ばれる投票力指数の族において、「拒否権のないゲームの投票力指数を、拒否権付きゲームの投票力指数と元のゲームの双対ゲームの拒否権付きゲームの投票力指数に分解する」ことができるための必要十分条件を確立し、この条件を満たす分解可能な PPI(それには、代表的な投票力指数であるシャプレイ=シュービック指数やバンザフ指数が含まれる)において、拒否権付き株式の導入が株主全体の権利配分にいかなる影響を与えるのかを理論的に明らかにする。さらに、拒否権付き投票者がいるときに投票力指数を計算するためのアルゴリズムを与える。
====================================================================

これは、私たちがやっている「金曜セミナー」とは別の研究会（「ファイナンスのための数理ワークショップ」）での発表です。
20：白書さん：2010/06/26(土) 03:06:41 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: 473 名前：匿名希望投稿日： 2009/07/10(金) 12:10:34 [ vIaC4DCo ]
山田晴通殿
当年とって七十六歳になる者でありますが、医者から安静を命ぜられておるにも関わらず、かような非人間的内容の発言を目にしては、さすがに世も末の感を深め、義憤を制するあたわず、ために安静をそこない、刻々に寿命を縮めつつあり、あえて猛省を促したく存ずる次第であります。

474 名前：匿名希望投稿日： 2009/07/10(金) 12:25:08 [ vIaC4DCo ]
山田晴通殿
貴殿は調子のいいことを言ってばかり、どうしてそうぬけぬけと、心にもないことを口にできるのであるか。

475 名前：やまだ ◆gTaSmNtAiQ 投稿日： 2009/07/10(金) 12:29:09 [ S8TVy9CY ]
>>473-474
人生の大先輩に対して失礼とは思いますが、ご老体は何を根拠に、山田の書き込みのどこ部分について「心にもないこと」であると思われたのでしょうか？
いささか軽率に過ぎるご判断ではありませんか？

476 名前：匿名希望投稿日： 2009/07/10(金) 13:20:19 [ q62jHqtI ]
山田晴通殿
あたかも硝酸薬を切望する狭心症患者が如き騒ぎであるな、癲癇の発作をおきしたものかと内心ひそかに期待したのだが。

477 名前：やまだ ◆gTaSmNtAiQ 投稿日： 2009/07/10(金) 18:37:22 [ S8TVy9CY ]
>>476
ご老体は、この板に蝟集する若輩の未熟者のように、具体的なことを語るの苦手のご様子ですね。
お若いご様子で何よりです。
21：白書さん：2010/08/19(木) 17:37:17 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: 311 ：熊本：2006/12/10(日) 11:50:27 ID:hWt20F/U
経済学部の熊本です．国際金融のゼミがないという意見と私の名前が掲示板に書かれているとの情報を得て，このスレッドを見つけました．私は，このサイトを日常的に見ているわけではないので，今後，皆さんからのご意見に返信できるかわかりませんが，上記の件につき，コメントいたします．
まず，私の専攻（担当分野）も関心事（研究分野）も国際金融論で，本学で国際金融論のゼミを開講することは私の役割ですので，現在，東経大で国際金融論のゼミが開催されていないのは私の責任です．このため，>274のご批判は甘受致します．実際，私は今年で着任7年目ですが，4年目までは，国際金融論のテーマでゼミを行い，テキストを輪読していました．しかし，ご指摘（<285）戴いたようにここ2年間は，（私の専門外の）証券投資論をテーマにゼミを行い，「日経STOCKリーグ」に参加しています．また，ゼミの時間の大半はグループ学習に充てています．
このようにテーマ，ゼミの運営方法を大きく変更したのは，「経済学」になじめないが故に「経済」自体に興味を失う学生が多いという危惧からです．経済学になじめない理由として，経済という身近なテーマでありながら，その日常的な感覚と経済学における定式化（例えば，消費者の効用最大化問題）に「距離」があることだと思います．実は，経済学（他の分野でもそうですが）において，日常的な見方から「距離」を置いて分析できるかが決定的に重要で，大学における経済学教育の最大の目標は，その距離のとり方の修得を通じ，高度な思考訓練を行うことだと思っています．思考訓練を行うことは，面倒くさいものです．きつい言い方をすれば，そのような面倒くささを我慢できない学生は，経済学部生としての資格がないのかもしれません．
しかしながら，そうは言っても，「経済学」になじめない（敷居が高い？）が故に「経済」自体に関心を失っていく学生を放置することは大きな問題だと考え始めました．
そこで，「株式」というなじみのある分野をテーマに設定し，まず，「経済」動向に興味を持ってもらい，これを通じ，経済学，金融理論などを自発的に勉強してもらおうと考えたのです．語弊があるかもしれませんが，当初は，「リハビリ教育」と位置づけていました．しかしながら，ここ2年間，ともに100名を超える応募者がおり，意欲のあるゼミ生が集まりました．このことは，学生さんの多くは，経済自体に関心を失っているわけではなく，「入り口」をうまく設定すれば，自主的に勉強していく意欲を，まだまだ持っている証拠だと思います．この意味で，当初の目的は達成していると考えています．
しかし，>274にありますように，「国際金融論」をゼミで勉強したいという要望に応えられないというジレンマはあり，常々，頭を悩ましておりました．いずれ，以前のように「国際金融論」のゼミに戻すかもしれませんが，当面，>274の方は，私の「国際金融論」を履修戴くか，さらに，勉強したければ，卒論指導で来て下さい．いくらでも鍛えます．以上．
22：白書さん：2010/08/25(水) 18:42:33 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: 279 ：やまだ ◆gTaSmNtAiQ：2009/12/11(金) 14:31:40 ID:yhv6WTr20
>>278
大丈夫ですか？

池田姓で、名前が二文字で、最後の漢字が「行」という方は、
419ページの昭和56年卒業者の最後に住所不明者のお一人として名前が挙がっています。
23：白書さん：2010/09/06(月) 23:23:49 HOST:wcache1.waseda.ac.jp: Ｘ銀行の頭取さんは、業界団体のリーダーとして一生懸命外形標準課税に反対するため頑張っておられます。ご健闘を心からお祈り申し上げます。(3/24/00)
ttp://www16.ocn.ne.jp/~hsasaki/OLD-WebPage-waseda/zatsudan.htm#sendan
# 1998年度 - 岸暁（東京三菱銀行頭取）
# 1999年度 - 杉田力之（第一勧業銀行会長兼頭取）
# 2000年度 - 西川善文（住友銀行頭取、退任時は（旧）SMBC頭取）
# 2001年度 - 山本惠朗（富士銀行頭取、退任時はみずほHD特別顧問）

X銀行＝第一勧銀、D銀行＝大和銀行？

cf.Ｘ銀行やＴ銀行で金庫を借りる気にならなかったので、最後の切り札である関西系都銀のＤ銀行（実はＸ銀行も名前のイニシャルは「Ｄ」なので、混同されるとこちらのＤ銀行が可哀相なので、あえて「関西系」というのを強調しておきます）の新宿にある支店に電話してみました。

cf.『冗談で「Ｄ銀行は『大日本帝国銀行』じゃないか・・・？」なんて書かれてましたが、これは冗談でもちょっとマズイ。というのは、「大日本帝国銀行」といったら、霞ヶ関界隈では某銀行を指すというのが定説になっているからです。（さて、どこの銀行でしょうか？もちろん私の好きな（笑）Ｄ銀行ではありません。）』