金融工学　初歩の初歩

4：帝王学の基本は闘争本能：2004/05/16(日) 17:57: １．５　標準化正規分布

・正規分布の取り扱い上の問題点である「平均値と標準偏差の大きさにより分布の位置と広がりが異なる」ことを解消すること
・標準化（Normalization）
　※μ＝0、σ＝1とする
・標準化正規変数（standardized normal variable）
　　z＝（x－μ）／σ
　※z値を用いることにより、例えば、次のような事例にも適用できる。
　　μ＝10％、σ＝５％のとき、少なくとも収益率がマイナスにならない可能性
　　　ｚ＝(0－10)／5＝-2
　　　正規分布上、-2σ以上となる可能性は、単純に考えて1-(1-0.95)/2＝0.975→97.5%

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