金融工学　初歩の初歩

23：帝王学の基本は闘争本能：2004/05/30(日) 19:45: 主成分分析の整理－

・主成分分析とは
　測定可能な複数の要因を総合（統合）して、それだけでは測定不可能な概念に尺度を与えることをいう。
　ちなみに、このような行為を「変量の総合化」ということがある。
　※心理学の因子分析は、この主成分分析の逆の行為を行うのである。

・基本式
　　Z＝b1*f1＋b2*f2＋・・・＋bn*fn
　　※上式のように、主成分分析では各変量に有意な係数が付加される。

・SPSSを利用すると・・・

　　　　　　　　　PLINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
　　　　EIGENVALUES AND EIGENVECTORS OF THE CORRELATION MATRIX
　　　　　　PRIN1　　　　PRIN2
　　X1　　　　Ａ　　　　　Ｃ
　　X2　　　　Ｂ　　　　　Ｄ　　

　　※EIGENVALUE：固有値、EIGENVECTOR：固有ベクトル

　　→　第１主成分：Z1＝ＡX1＋ＢX2

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