金融工学　初歩の初歩

21：（´・ω・`) </b><font color=#FF0000>（D/ULnvDs）</font><b>：2004/05/29(土) 12:26: 回帰分析の整理－

・回帰分析とは
　原因（説明変数）と結果（被説明変数）を回帰式という一次関数で表現するための手法

・回帰分析の方法

　①パラメータのcorrelation（相関関係）を調べる

　②例えば最小二乗法で回帰直線を求める

　③R-SQUARE（決定係数）を求める　→　回帰直線の当てはまり度合いを判定

　　※できればAdjusted R-square を求めておく

　　※あるいはANOVA-Tableを利用しても良い
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　ANalysis Of VAriance

　　　　　　　　sum of squares DF　 mean of square F-VALUE
　　Regression　　　　Ａ　　　　１　　　　　Ａ　　　　XX.XXX　　　　　　　　　　　
　　Residual　　　　　Ｂ　　　　n-2　　　Ｂ／(n-2)　
　　TOTAL　　　　　Ａ＋Ｂ　　　n-1

　　※例によってH0（帰無仮説）を棄却できるか否かを確認
　　　この場合のH0は次のように立てる
　　　　「この回帰式は対象となる事象の予測には有効ではない」

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