金融工学　初歩の初歩

11：帝王学の基本は闘争本能：2004/05/16(日) 21:04: １．１２　相関係数

・共分散(Covariance)　
　　Cov(x,y)＝｛1/(n-1)｝Σ｛(xi－μ(x)）(yi－μ(y))｝
・相関係数(Correlation coefficient)＝ρ
　　ρ＝Cov(x,y)/（σ(x)*σ(y)）
　※－1≦ρ≦１
　※ρが-1に近いほど、負の相関関係にある（第２象限及び第４象限に集中）
　※ρが１に近いほど、正の相関関係にある（第１象限及び第３象限に集中）

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