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金融工学 初歩の初歩

10帝王学の基本は闘争本能:2004/05/16(日) 20:55
1.11 F検定

・二つの標本から算定した分散の大小の必然性に関する検定
・F=s1^2/s2^2
 ただし、s1>s2
・常に分子(numerator)に分母(denominator)よりも大きい数が置かれるので、F>1の関係が成立する。
・f分布(F-distribution)の例えば5%有意水準に対応する棄却域の臨界値(critical value of the distribution at 5percent of significant)を設定し、データから求めたF値(=s1^2/s2^2)の値が棄却域にあるのか否かでHOを棄却する(reject H0)のか、受け入れる(fail to reject HO)のかを決定する。


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