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雑談スレ（その５）
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ゴールデンクロスは本当に有効か？
まずは、「ゴールデンクロス」。ゴールデンクロスとは、短期移動平均線の長期移動平均線の上抜き（クロス）を意味しており、チャート分析においてはもっとも基本的かつ有名なルールであり、その後株価が上昇していく兆候と言われています。なお、今回検証した条件、ルールの詳細は以下の通りです。
銘柄 全市場銘柄（株式投資）
検証期間 2000年1月〜2010年8月
運用 単利運用
買いルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を上抜け
売りルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を下抜け
さて、結果は以下の通り惨敗です（以下の図はゴールデンクロス運用による資産推移のシミュレーション結果）。正確に言うと、相場の影響をそのまま受けるという結果になりました。そのため、2003年〜2005年のような上昇相場では有効に働きますが、2006年〜2008年の下落相場では、まったく機能しません。2000年1月から運用して2010年8月現在ではほぼ初期資産と同額になっています。
もちろん、決済方法の調整や資金管理方法の調整によって、成績が改善することはありますが、いわゆるゴールデンクロスでの運用では「勝てない」ということがわかりました。
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