Rの情報

5：白書さん：2010/05/22(土) 06:30:00 HOST:wcache2.waseda.ac.jp: library(tseries)

# 組み込みデータ

# log(M1)=実質M1 の対数値（季調済み）

# log(GNP)=実質GNP の対数値（季調済み）

# rs=91日物ＴＢ金利，rl=米国長期債の金利

data(USeconomic)

#各変数の一次階差をとる

d.M1 <- diff(log(M1))

d.GNP <- diff(log(GNP))

d.rs <- diff(rs)

d.rl <- diff(rl)

# プロット

par(mfrow=c(2,2))

ts.plot(d.M1)

ts.plot(d.GNP)

ts.plot(d.rs)

ts.plot(d.rl)

# 階差データをまとめる

USecon <- ts.union(d.M1, d.GNP, d.rs, d.rl)

# 自己相関係数と相互自己相関係数の概観

acf(USecon, na.action=na.pass)

# 一組ずつ見るには

ccf(d.GNP, d.M1)

# 最小二乗法(OLS)により、VARモデル当てはめ

# AIC p=0からp=12

ar(USecon, order.max=12)$aic

# 表示されるのは、各モデルのAIC値-最適な

# モデルのAIC値なので、VAR(2) が選択される

# VAR(2)推定　　xt = Φ1xt?1 + Φ2xt?2 + ut

USecon.var2 <- ar(USecon, order.max=2, aic=F)

# 推定結果一覧

summary(USecon.var2)

phi1 <- USecon.var2$ar[1,,]

phi2 <- USecon.var2$ar[2,,]

# 例　d.M1[t] = 0.2731*d.M1[t-1] +

# 0.2802*d.M1[t-2] + 0.1088*d.GNP[t-1] +

# 誤差ベクトルの分散共分散行列の推定値

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