しらばす

59：白書さん：2009/06/02(火) 02:23:46 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015061.cat.waseda.ac.jp]: 本コースはマクロ実証分析を行う上での応用計量経済学を学ぶことを目的とする。前
期においては時系列分析にかかるテーマをとりあげる。具体的には、①定差方程式、②
定常時系列モデル、③不均一分散（ARCH、 GARCH）、④トレンドを有するモデル、⑤多変
量時系列モデル、⑥共和分と誤差修正モデル、⑦基礎的な非線形モデルをとりあげる。
また、後期においては、①カルマンフィルターモデル、②周波数分析、③レジーム変
化モデル（マルコフスイッチングモデル）、④基礎的なカリブレーションモデルを取り上
げる。
なお、本研究のためには、学部レベルのマクロ経済学および、計量経済学をマスタし
ていることが不可欠である。また、汎用性ソフトであるEVIES を購入する必要がある。

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