しらばす - 1230620474 - したらば掲示板

54：白書さん：2009/05/26(火) 01:52:41 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015060.cat.waseda.ac.jp]: 科目名計量ファイナンスＡ教員名高橋　一
学期夏期曜日金
時限３限
単位 2 科目区分経済学研究科

[ 授業概要 (Course Overview) ]　最終更新日：2009-01-08
無裁定理論を用い派生証券等の価格を決定する時に用いられる方法としてVasicek等により用いられた局所無裁定法（ローカル法）と Harrison－Kreps, Harrison－Pliska 等により確立されたマルチンゲール法がある。本講義はローカル法、マルチンゲール法に基づいた価格決定理論の入門である。受講生は経済系大学レベルの統計学・確率論の知識を持つことを前提とし、二項確率モデルにおける派生証券価格決定モデルから出発し、最後はBlack－Scholes公式連続時間モデルで求める。本講義では、数学的な厳密性ではなく、その裏にあるアイディアをキチンと理解することを目標とする

[ 学部・学年の指定 (Who Should Attend) ]　最終更新日：2009-01-08
※履修ルール上の指定内容については必ずルールブックおよびガイドブックの該当箇所を確認して下さい。
本科目は大[学院の授業科目である。経済学部・経済学研究科５年一貫ファイナンスコースの学生以外で履修を希望する者は事前に担当教官の許可を得ること。本科目履修の必要要件は学部の統計学（EU-B353)を履修・合格である。
[ 授業の目的・到達目標と方法 (Goals & Methodology) ]　最終更新日：2009-01-08
授業概要にあるとおり。　授業は
昔ながらの板書中心の授業である。
[ 授業の内容・計画 (Topics / Schedule) ]　最終更新日：2009-01-08
授業概要にあるとおり、ファイナンスの基礎概念、条件付き確率、マルチンゲール、等を論じていく
[ テキスト・参考文献 (Textbooks / References) ]　最終更新日：2009-01-08
講義は私のクラスノートに従い進める。ノートは私のホームページから必要に応じダウンロードすること。参考書としては以下のものが手頃である。
１．Baxter M. and A. Rennie (1996) “Financial Calculus” Cambridge
２．Cox J.C. and M. Rubinstein (1985) “Options Markets”Prentice-Hall
３．Pliska S.R. (1997)“Introduction to Mathematical Finance”Blackwell
４．Ross S. (1999) “Mathematical Finance” Cambridge
５．藤田岳彦(2002) 「ファイナンスの確率解析入門」講談社
[ 他の授業科目との関連・教育課程の中での位置付け (Relation with other Courses) ]　最終更新日：2009-01-08
本科目は大学院の授業科目である。経済学部・経済学研究科５年一貫ファイナンスコースの学生以外で履修を希望する者は事前に担当教官の許可を得ること。本科目履修の必要要件は学部の統計学（EU-B353)を履修・合格である。

[ 成績評価の方法 (Requirements & Grading Allocation) ]　最終更新日：2009-01-08
良く出来ていればＡ、出来なければＦ　Ｂ，Ｃ，Ｄはその中間です。
[ 成績評価基準の内容 (Grading Criteria) ]　最終更新日：2009-01-08
宿題と中間・期末テストの総合。中間テスト後は原則ドロップアウトを認めない
[ 受講生に対するメッセージ (Message to Students) ]　最終更新日：2009-01-08
学部学生で履修を希望するものは事前に相談に来る事。
[ その他 (Additional Information) ]