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46：白書さん：2009/05/26(火) 01:45:25 HOST:wcache2.waseda.ac.jp[pc015060.cat.waseda.ac.jp]: 科目名中級計量経済学教員名黒住　英司
学期夏期曜日火
金時限１限
１限単位 4 科目区分経済学研究科

[ 授業概要 (Course Overview) ]　最終更新日：2009-01-09
重回帰モデルの推定，パラメータの構造変化の検定，不均一分散，系列相関など，計量経済学の基本的な理論を講義する．ただし，本講義では統計的手法の理論を学ぶだけではなく，パッケージプログラムE-Viewsを用いた実用例も提示する．学部において基礎的な計量経済学を学んでこなかった大学院生を対象とするので，行列を用いた表現は極力行わない．
[ 学部・学年の指定 (Who Should Attend) ]　最終更新日：2009-01-09
※履修ルール上の指定内容については必ずルールブックおよびガイドブックの該当箇所を確認して下さい。
経済学部・経済学研究科以外の学生は，受講に際して講師の了解が必要である．初等統計学の知識，マクロ経済学の基礎知識，基礎的な数学の知識(偏微分，積分など)を前提とする．
[ 授業の目的・到達目標と方法 (Goals & Methodology) ]　最終更新日：2009-01-09
計量経済学の基礎的な理論を学び、それを実証分析に応用できるようになることを目指す。従って、講義では理論の解説を行う一方で、E-Viewsによるプログラミングの解説も行う。宿題では、実際のデータを用いて計量経済学の実証分析への応用を行ってもらう。これにより実践的な能力を身につけることを目指す。
[ 授業の内容・計画 (Topics / Schedule) ]　最終更新日：2009-01-09
1. ガイダンス
2. 確率・統計の復習(1)
3. 確率・統計の復習(2)
4. 確率・統計の復習(3)
5. 最小2乗法，回帰直線からの情報，決定係数
6. 推定量の期待値，ガウス･マルコフの定理，一致性
7. 推定量の分散，分散推定量の不偏性，t検定，p-value
8. E-Views講習
9. 予測，重回帰分析
10. FWL定理，多重共線性
11. 自由度修正済決定係数，定式化の誤り
12. モデルの関数型について
13. ダミー変数，F検定
14. 線形制約の検定
15. 中間試験
16. 構造変化の検定(1)
17. 構造変化の検定(2)
18. 分布ラグモデル(1)
19. 分布ラグモデル(2)
20. 不均一分散
21. 系列相関
22. 時系列モデルについて
23. DW検定，コクラン・オーカット法
24. ダービンの代替的検定
25. 相関とバイアス，観測値の誤差の影響
26. 操作変数法，2段階最小2乗法
27. 同時方程式，識別性について
28. 識別のための次数条件
29. GMM
30. 期末試験
[ テキスト・参考文献 (Textbooks / References) ]　最終更新日：2009-01-09
テキスト：山本　拓「計量経済学」新世社，1995年．
参考書：浅野　皙・中村　二朗「計量経済学」有斐閣，2000年．
蓑谷　千凰彦「計量経済学」多賀出版，1997年．
高木　康順・秋山　裕・田中　辰雄「応用計量経済学I」多賀出版，1997年．
岩田　暁一「経済分析のための統計的方法」東洋経済，1983年．
P.G.ホーエル「入門数理統計学」培風館，1978年．

[ 他の授業科目との関連・教育課程の中での位置付け (Relation with other Courses) ]　最終更新日：2009-01-09
線形代数I・II，微分積分I・II，統計学入門，確率・統計，基礎マクロ経済学，基礎ミクロ経済学の知識を前提とする．統計学を履修していればなお望ましい．
[ 成績評価の方法 (Requirements & Grading Allocation) ]　最終更新日：2009-01-09
2回の試験(80%)と2回の宿題(20％)．
[ 成績評価基準の内容 (Grading Criteria) ]　最終更新日：2009-01-09
Ａ：計量経済学の基礎的理論をきちんと理解し，やや難解な問題の解決能力を備え，かつ実際のデータを用いた高度な分析能力がある．
Ｂ：計量経済学の基礎理論がおおよそ理解できており，標準的な問題の解決能力を備え，実際のデータを用いてモデルの推定・検定を行う能力がある．
Ｃ：計量経済学の基礎理論がある程度理解できており，平易な問題の解決能力を備えており，実際のデータを用いてモデルの単純な分析ができる．
Ｄ：問題解決能力は劣るものの，計量経済学の基礎理論をある程度理解している．

[ 受講生に対するメッセージ (Message to Students) ]　最終更新日：2009-01-09
復習をきちんと行ってください。
[ その他 (Additional Information) ]