しらばす

30：白書さん：2009/05/01(金) 04:09:08 HOST:eAM1-118-111-224-248.tky.mesh.ad.jp: 授業科目名基礎経済統計講義・演習題目経済・金融における確率的方法
担当学期夏・冬・通年曜日・時限月曜3 限事項【スクーリング】
教員氏名國友　直人
科目番号修士5 0 2 ─ 0 5 博士─ 単位2 ・4
講義内容：近年では統計学や数理・計量ファイナンス分野を含む経済学の分野において連続時
間の確率過程を用いた分析が行われるようになっている。この講義ではこれらの分野におけ
る最新の研究活動の理解を目指して、離散時間と連続時間の確率論的分析において重要と考
えられる基礎的事項を比較的" 直観的" に説明することを試みる。（例えば国友・高橋（2003）
「数理ファイナンスの基礎：マリアバン解析と漸近展開の応用」東洋経済新報社の前半を理
解できるようになることが当面の目標となろう。）より具体的内容としては（離散）マルチ
ンゲール理論、弱収束、ブラウン運動の性質、伊藤の公式、丸山・ギルサノフの公式、国田・
渡辺理論、確率微分方程式の基礎的事項、マリアバン解析の基礎的事項" 等の予定である。
なおこれまでに特に確率論の基礎部分を勉強していない者はこの講義と平行して測度論的確
率論を勉強することが望まれる。
成績評価の方法：単位取得には原則として90% 以上の出席とレポートの予定

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