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【ダンボ別館救命艇】日経平均オプションスレ3【MSQ記念】
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ダンボールスレの別館です。
オプション談義、相場雑感・トレード談義、ポジションの構築、
ポジションヘッジ談義、雑談、お気軽にマターリどうぞ。
◆オプション
オプション取引の仕組み
http://www.tse.or.jp/learning/web_seminar/eop_m.html
大証オプション取引
http://www.ose.or.jp/futures/fo_opo2.html
http://www.ose.or.jp/futures/fu_opko.html
オプション道場
http://www.option-dojo.com/index.html
マネックスラウンジ オプション講座
http://lounge.monex.co.jp/advance/fop/
金融大学
http://www.findai.com/kouza/4000opt.html
オプション価格シミュレーター
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/option/option_top.asp
オプション手口
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_op.asp
先物オプション損益分析
http://www.dreamvisor.com/option/
オプション Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%8F%96%E5%BC%95
SPANパラメーター設定情報
http://www.ose.or.jp/futures/fo_mast.html
※売買は自己判断、自己責任です。
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欧州入札通過で空気変わり過ぎだろ…w
残り玉のP95を撤収。
売り9720同値撤退。9730売り直し。
明日現物9715超なら手仕舞い検討。
SQ週の水曜日は恒例なら魔の水曜日だが、
「魔」にする為には現物9640割れが必要。
先物価格からすると既にアップブレイクの状態だが、現物信奉者なので
ちゃんと現物を確認しないと動けませぬ。
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おはようございます
寄りでOP全ポジ解体&9755L少し
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GUで高値更新は買いじゃあ
いやっほうううううううう
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http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/5380/1282546723/143
9800円台回復w まさに忘れても差し支えない日柄できたぬんw
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11限10000寄っとるがなw
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この状況で800より上はチキンレース
であって欲しい。
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ふんいきだけでポジった丁半博打ポジだから今すぐリカコしたい気分だけど、元々なかった利益だし幻のSQ期待してとことん追ってみるか
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>>600
寄ったのは100じゃなく102でした
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現物トリガ発火。730→750LC、C10000S@60→5C
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珍しくメガバン暴騰祭りか
強いわけだ
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11/10日中
サポート/レジスタンス
レジスタンス③ 9890
レジスタンス② 9850
レジスタンス① 9830
センター 9790
サポート① 9750
サポート② 9720
サポート③ 9700
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>>547
750抜けブレイク
方向決定直後だから今日はひたすら上限レジテストかと
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900円台に入ってきても不思議じゃないわね
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今からでもメガバン買うか
どうせスキャだし
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>>547
全体のブレイク待ち↑9750〜9580↓
>>556
相場全体取り組みとしては9130からのL組は9720近辺でリカク 一部造反組み発生 ドテンS含
>>565
大口の先生9650、9660で押し目Lイン、ドテンS組のリカク発生
本日750ブレイクなので再度↑探し旅行中
オプションレンジ10000〜9750はどこで安定するのか分からんね
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つんでもねえヴァヴリシャス乗り遅れた。。。
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大局的にはコールサイドの先物手当ては終わってる筈なので、
ここから上げるなら踏み上げ相場はやらない(できない)んじゃまいか。
フローでしか動かない希ガス。チャイナーマネーの動向次第か。
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前場乙
後場は9800−9840のレンジでグダグダかなー
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>>613のレンジをいきなり↓抜けて後場スタートっぽいな
先物剥離でも撤退しとくかなー
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これでまたレジ③9890ブレイクすると諭吉
逆にサポ③9700ブレイクするとベアリッシュパターン
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今日は外勤の日でよく状況がワカランけど01C11250S@13X20と01C10250LX1(いくらヤクテイか忘れた)のコールレシオを携帯からポジったよ。
携帯で合成ポジション取るなんて初めてだよ。
12P7250Sは全返済されているかな〜。
早くPC見たい。
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>>616
12限72は1円張り付きなので注文出してれば返済されてますよ
さてと、9800スタートっぽいがどうするか
戻す気もするしぶん投げ来る気もする。。。
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香港リバってきた
9800抜けてスコーンと落ちるまで我慢するか
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>>617
トンくすです(^^)!
仕事終了!!
帰ったら、マターリ見るかな。
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9800割れた
さあどうなるか
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メガバン垂れとんね
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センターに入った
とりあえず日経は餅つけ
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日足だともうちょっと引っ張りたいとこだけど、スキャ目線だと今すぐにでも売りたい。。。
どうしたもんか
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力点がニュートラルになったので
2時までヨコでお願いしたい
ランチへGo
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今日はmini先行で弱いなあ
miniは↓行きたがってるがラージの板が厚すぎて行かせてもらえない感じ
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いきなり400、500と来てびびったわ
先物寄りL9775撤退。。。
デルタワントレードはやっぱむずいねえ
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OP屋らしく細かい上げ下げ気にせずIV見ながらじっくり行くかな
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家に着いた^^。
12P7250の1円返済
楽天分で46.7万+マネックスで17.2万=63.9万
12限は確定益47.8+63.9=111.7万
12限、顔面フィニッシュ!
本日から、01限突入!
01C11250S@13SX20-01C10250L@135X1
値洗い前のパラメ・・・
δ-0.4799、γ-0.00157
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ドル建てNK、円建てMACDを見ても、もう少し上がる余地があると思う。。
でも、上がる余地としては限られているはず・・・
マネでMACD+200が天井と読んでいるから、やっぱり諭吉が上限のはず・・・はず・・・はず。。。
上がったら、C11500とC10500でレシオを厚くするかな。
コール側で本格勝負するのは半年振りくらいだ。。
あの時は上限200枚だったし、権利消滅を狙う手法だったけど、今の俺は
あの頃よりも上手くなっているはず・・・はず・・・はず・・・多分・・・。。。
今回は、損切り発生しませんように!!
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なんだこの無限に損する動き。。。
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>>630
いつものさんも、コールレシオ、一緒にダイブしませんか〜^^??
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>>631
うーん、今んとこ優位性のあるポジが思いつかないので俺はしばらくYしますわー
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>>632
了解っす^^!!
俺のヤマ勘だと、コール側ってレシオ取るのにⅣってあまり関係なく、
現資産価値で適度に当てに行く必要があるかな〜なんて思っていますけど、、
どうでしょうかね〜??
下げの方が100倍やりやすいですよね。。
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そうですね
P側はガンマとベガ両方の影響を受けるけど、C側は期近でスマイルの右側が急に上がってくる段階以外なら、IVは特に気にしなくていい感じですかねー
原資産急落してIV沸騰した後の戻り局面なら、C側も影響を受けちゃうけど。。。
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>>634
俺の前回のコールレシオの失敗が、下げの局面で逆にコールのⅣが上がるのを
計算に入れずに、、、
当時、C12000SX50とC11750LX15って権利行使価格を一つしかずらさずに、
原資産価格が下がった時に、ヘッジ玉のC11750を数枚づつ外していくっていう手法を取ったら、
ちょっとした原資産価格の上昇で、C12000Sが大きくのしかかってきて損切りしました。
Ⅳ変化に惑わされないように、今回はヘッジ落としはせずプットレシオと同様の手法で
さらにファーアウトを売って、レシオを厚くする手法でやってみようと思っているんですよ〜。
そのために01限っていう、なるべく、SQから遠い限月で・・・。。
なんか上手くいえないけど、今回も勉強&実験も含めてやっていこうかな。。
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証拠金計算したら、高っ!!!
やっぱコール側、ムズイ勝負になりそうだわ・・・。
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11月限残り玉
ショートストラングル10500-8500
11C10500ショート@25
11P8500ショート@平均27
ショートストラングル10250-8750
11C10250ショート@平均43
11P8750ショート@平均45
原資産が上下に動いたせいで内側LS+内側SSが綺麗さっぱり消滅…w
今期の反省点としては2点。
1. P9500ヘッジ ペア先物9190Lを買いコストで降りるのではなくトレンドが止まり形になるまで放置しておけば良かった。
(買いOPに対してコスト意識が先行し過ぎた)
2. 安全性を重視し過ぎて、9500LSの解体が遅かった為全体にコスト高になった。
(売りOPの相場変動リスクと必要証拠金は大きく圧縮出来たけど、ちょっと安全性を重視し過ぎた)
また9500LS単体ではコスト約394円、仮にまだ引っ張っていたとしてもSQ損益9894〜9106だが
今期NKは未だにこのレンジを脱していない。あまり広くないレンジ。
にも関わらず、上下の揺さぶりで引っ張りたい弾を外さざる得ない相場だった。
後2日で上値を取って来れるのか、それとも無難なところに戻されるのか…
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これはSQ通過するまで待つかなー
これまでの通貨安株高商品高から流れが変わる可能性があるし、それに呼応して日経は下がるのか
それともドル高に支えられて底堅い、もしくは上げ上げになるのか全くわからん
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>>637
ギザさん、残り玉を見ているといい感じですね^^、
今月限なんかLSは美味しい感じの相場の印象がありますが・・。
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ミニ9795LX1約定・・・
これだけで証拠金が、10万安くなった。。
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>>639
今のところ外側の売りは今のところSQも問題無いかなと安心してます。
買いOPに関しては11月限をポジってから10月末まであまり動きがなかったので、
結構ジリ貧だったんですヨ。(売りOPはその分助かりますが…)
剥げたところで買いを入れていればなぁ〜…とタラレバ定食。
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全戻し。。。
あの急落はなんだったんだよ
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こんにちは。現物六陽線とか買い需要がハンパ無いですねぇ。。
売り豚には辛い毎日なのでオプは軽めに最近はユロドルばかりやってます。
一応フラグ代わりに11月限95-100のSSを10セット残してありますが・・・
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>>641
確かに、FOMCまでは助走期間長かったですよね〜・・・。
俺はプットレシオで結構δプラスでやっていたのですけど、
あのイベント前に何でIV上がっていないのだろう・・ロンスト美味しそうだなぁ〜、とか思っていました。
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>>628
DOC犬さん順調に利益オメ!
01コールレシオキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
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>>645
ありです^^!!
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851 名前:cis ◆YLErRQrAOE [] 投稿日:2009/02/21(土) 02:32:23 ID:O3nAhgLm0
一番良い効率的で増える売買はつらい、精神的につらい
うまくやってもロスカット場面が50%弱ぐらい発生してよく負けるから
自分が下手くそになった気持ちと、理不尽な市場の値動きに静かにキレるつらさがある。
気持ち良い売買は利食いが早い、もしくは脳内で満足できるところで利食いする
勝率いいんだけど、たまにドカーンと負ける。資産減る。資産減るのだけがつらい
勝率は良いから勝てる気がする。でも資産いつか必ず減る。懲りない。うちのオヤジも・・・
勝つことだけを目指した売買は発展性が無い。ただし才能が無くても少し儲かる
少しといっても100万単位までいけるので社会的には十分か?でもセンスが無いので時代が変われば勝てなくなる
勝てるパターンを見つけるのも才能といったら才能だけど。
俺やBNFを見ても焦らない、羨ましく思わない、自分にセンスが無いのをわかっている人向け
真ん中のは負ける売買で一番上と一番下はやりかたによっては勝てる
理不尽な市場の値動きにキレてぶん投げちゃった。。。
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>>647
一番下・・・www・・orz=3
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9810乙
上髭は出たものの、日足は普通にいい形で引けか
先オプポジなし
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JPモルガンは完璧、ゴールドマン損失2日−7〜9月トレーディング
ttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a7uOWkT_Rmdg
11月9日(ブルームバーグ):米銀JPモルガン・チェースは7−9月(第3四半期)に、全営業日でトレーディング損益がプラス の完璧な成績を達成した。
同行は今年1−3月(第1四半期)も全営 業日でトレーディング利益を上げている。
1−9月では、12営業日で2億ドル(約160億円)を超える利益を出した。損失を出したのは8営業日。同行が9日、当局への届け出で明らかにした。
バンク・オブ・アメリカ(BOA)も、第3四半期のトレーディング損益が全営業日でプラスだった。ゴールドマン・サックス・グループは2営業日で損失を出した。モルガン・スタンレーは10営業日でマイナス。
ゴールドマンは今年の収入の69%をトレーディングから得ているが、第3四半期のトレーディング収入は36%減だった。同四半期は1億ドル超の利益が出たのが7営業日と、2006年10−12月(第4四半期)以来で最少だった。
モルガン・スタンレーは8日に、第3四半期に1億ドル超のトレーディング利益が出たのが1日のみだったことを明らかにした。前年同期は18営業日だった。
モルガン・スタンレーの今年第3四半期のセールス・トレーディング収入は14億3000万ドルで、09年第1四半期以来の最低だった。
今の市場はこんなのしか残ってないんだから、そりゃ勝ちにくくて当然だわな。。。
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証拠金6.1%使用
01C11250SX20 -0.9180
01C10250LX1 0.3028
ミニ9795LX1
δ-0.5152、γ-0.0020
打診程度で、ここまでγが傾くって・・・コールレシオ難しいな〜〜。
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最近、職場への往復の電車の中で、暇だから携帯マンガを読んでいたら、
結構、ポイント使ってしまった。
すんドめ、っていうマンガが面白くて、このマンガだけで3000円位使ったなぁ。
しかも面白かったから、楽天で全巻注文しちゃった・・・orz。
他もいろいろと読んだから、1万くらいかかったのだけど、何か損した気分w。
そんな訳(?)で今月は勝ちに行きたいな。
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>>652
すんドめって名前から察するに、エロ漫画ですか?
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ノ・ゾ・キ・ア・ナもおすすめ
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>>647
なんという一番下w
これは面白いですね。先物オプションで言うとこんな感じ?
上段…先物の逆張り。FOTMオプションの逆張り買い。(上昇時P買い、下落時C買い)
中段…不明。
下段…先物の順張り。ATM、OTMオプションの順張り買い。(上昇時P買い、下落時C買い)。
中段はよく分からないな。短期売買でLC封印?とかそういう売買のことかな??
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間違えた。
上段…先物の逆張り。FOTMオプションの逆張り買い。(上昇時P買い、下落時C買い)
中段…不明。
下段…先物の順張り。ATM、OTMオプションの順張り買い。(上昇時C買い、下落時P買い)。
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>>650
全営業日プラスは凄い
どんだけw
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>>655
>>656
cisは個別屋だから、先物はともかくOPに当てはめるのは難しいかもしれないですね
個別だと、こんな感じでしょうか
一番上は、今みたいな上がりすぎと多くの人が思ってる局面でも安易に離隔せず、我慢して買いポジ持ち続けるやり方
真ん中は、市場の値動きより自分の感情が最優先の売買(買った→含み損になってさらに下がりそうだけど今LCしたら損するから、含み損が減るor自分の買値に戻るまで待つ等)
一番下は、例えばアローヘッドになる前までは通用したスキャの手法が、アロヘになってコンピューターの高速売買に全部先取りされて通用しなくなるようなやり方
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>>653
少年誌レベルのエロマンガですけど、面白かったですよ^^!
>>654
今度調べてみます!!㌧!
>>655
オプションいじっている人って、一番下のパターンが多いんじゃないですかね。
でも、ギザファンドはGSレベルだから、きっと100万レベルじゃ無い希ガス・・・。。。
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>>658
一番上納得です。
真ん中は何となくLCしない手かなぁ〜って思ってました。
オプションは残存期日があるので個別とは少しだけ違うかも知れないですね。
でも、このcisさんのコメントで言わんとするところは何となく分かります。
一番下は分かりやすいところだけやる短期売買のことでしょうね。
あと、ストップ高買いとかですかね。
一昔前はストップ高の銘柄はほぼ間違いなく翌日GUしたので、
ストップ高で買って、翌日売るとサクッと抜けましたし、
そういった勝ち易い手口だけ注力してやることを、
勝つことだけを目指した売買としている部分もありそうですね。
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自己資産の何割を相場に充てるかでスタイルが相当変わってくる希ガス
狙う値幅、期間、銘柄だけじゃなくて精神に与える影響も当然違う。
要は自分に見合ったトレードを見つけ息長く出来るかって所じゃないかぬ。
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国会で海保の長官が伏せてた船の名前がニュースで普通に報道されててワロタw
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ようやくセンターで膠着
日経餅つこうぜ
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むむ・・・ドル円が。
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騰落レシオ 97.0 %
移動平均乖離率 3.6 %
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>>659
スプレッドだと一番下に成り易いですよね。11月限は7桁なのでまた上がりそうな気配になって来た。
さすがに10250は逃げ切れると思うけど嫌な感じ。
デルタ -0.70 -ガンマ-1.805 ベガ-34.72
>>659
それよりは多いかもですね^^ でも、
一般的なスプレッドはリスクセーブと引き換えにリターンもセーブされるので
爆発的なリターンにはならないですよね…。
とは言ってもある程度安定した定期収入にはなるので
投機ではなくビジネスとして捉えるなら、オプは1つの手として十分魅力的だと思います。
もちろん、BSみたいに投機的なスプレッドで待ち構えててリーマンショックみたいなのが来たら
爆発的なリターンになりますが、アレは特別な事例なので一般論としては前提にできないので
オプション的にはスプレッド系の手になりやすいと思います。
レシオは買い玉が混じっているので、爆発的なリターンも見込まれるので
場合によっては一番上の状況にもなるんじゃないでしょうか。
買玉はIN、売玉はOUTで。
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あら、アンカーが2回入った。
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円安進んでますね
明日も日経基地買来るのかな
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>>666
ギザさんのγは100倍表示ですかね?
ソフトとか計算するところによってはγが100倍表示されるところもありますけど。。。
>多いかもですね
セータはきっと+5000なのですね><!!
>爆発的なリターンも見込まれるので
俺の場合は大体が、ヘッジ玉というかLポジがINしない位に離しますね〜。
レシオもSQまでの日取りと権利行使価格の取り方でいろいろと派生できますよねー。
俺の場合はさらに、δ調整と称してw、どんどん売りポジを増し増ししますし・・・、
自由度が高くて面白いですよね。
>>668
いや、この為替はちょっと意外でした。。。
今日なんかコールレシオの絶好のINのタイミングかと思ったら、全然、
早かった気もしてきました・・・。
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ミニノートから書いたら文章がずれて訳分からんカキコになってしもた。スマソ。
さて、いよいよ11SQだが。。
オプションマーケットが示す11SQ着地点は…
10000-9750内 65%
10000-9750突破 35%
外部環境としてはドル巻き戻しでDJというか、ドル決済の商品は全般に軟調だろう。
しかしNKチャートは止まり形になっていない。
ちゃんと止まり形が出るまで上値は考え無い方が良いかも試練。
現在11LS10000-9750仕込み中。
SS10500〜8500、SS10250-8750はそのまま。
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また書き間違い。
10000-9750内 55%
10000-9750突破 45%
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>>669
γそうです^^
ってブレイクまだダメェェェ
買い仕込み全部終わってない
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買い買い
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いや、、、イブ・・・凄い・・・。。。。
IVが低いから見かけ上、ほとんどプラスマイナスゼロだけど・・・、、
キツイなぁ・・。
ここ3-4ヶ月は含み損すら出さないトレードしていたし、、慣れないコールレシオは
疲れるトレードになりそう・・・。
現在、SCでδ-0.55、γ-0.0022、ベガ-69.72、セータ9.82
何だけど、対セータに比べて、ベガとγのショートの比が大きすぎるんだよなぁ。
体感的にはプットレシオでこのγ(-0.0022)になるにはセータは+20〜40位なんだけど・・・。
コールレシオ恐るべし><。
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ギザさんと同じく11限100−97レシオ軽い気持ちで組んだら殺されかけましたwww
すぐ撤退して数千円儲かりました。。。
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9890の役目は終了しますた
直ちにお引取りください><
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>675
危なかったですね・・・。これ11限で焼かれている人も多いかもしれないですね。。
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消し忘れてた9750追加指値が約定して速攻で投げたw
11ロングストラングル10000-9750@平均33スタート
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期日間近だからLSガンマ効きまくり。実に激しい。
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亀頭からカウパー出てきたわ・・・はぁ・・・。。
気が重い・・・。どうせ200MAもあっさり抜くような気もしないでも無い・・
はぁ・・・。。
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いろんなパラメが買われ過ぎになってるけど
GUが浅過ぎて方向性が買いのままだから買い続けさせられる罠
この状況ならいっそのこと大GUでもした方が塔婆出やすい悪寒
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890で利食い
890がレジとして機能してる
レンジブレイク詐欺かも
まさか9130=9890ってことはないだろうけど・・
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買うなら明日でもいいし別にいいや><
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11SQ想定状況
P10250 イン
C10250 アウト
P10000 インする場合アリ
C10000 インする場合アリ
P9750 インする場合アリ
C9750 インする場合アリ
P9500 アウト
C9500 イン
P9250 アウト
C9250イン
P9000 アウト
C9000 イン
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(9120)9130 = 9890(9900) になるかどうかはまだ未定
9700割れば少しだけ現実味がある鴨
どうせ9750、9790に撃沈されるんだろ・・・・(´Д`)
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11月限ポジション
10500〜8500ショートストラングル@52円/セット
10250〜8750ショートストラングル@88円/セット
10000〜9750ロングストラングル@33円/セット
現引け換算デルタ+0.06 ガンマ+12.93 ベガ+82.15 セータ-940.9
11SQ損益分岐 SQ7806〜10653内なら利益 最大益は8500…4163万 10250…1416万
内側が格安LSなので、上でも下でも大きく動いてくれると嬉しい。
LSはまだ予定数量買えていない。コール買いが途中で上に走り出して空振りやらかしたかと思ったが、
DJは思った通り一応押し気味なので結果オーライか。
アウトのSSは11月限最初にポジっている分、内側のLSとは大きな時間差がある為
外側の売りが高く、内側の買いは安いという形状になった。
このSSは9500LSの犠牲の上に成り立っているので大事に生かしたい。
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9000台の滞空時間糞長いな・・
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おはようございます。
シスコがやらかして時間外は少し軟調のようですがどうなりますか・・・。
フラグもあるので軟調期待(願望)
ちなみに11SQのデータにはこんなものがあるようです。
11月限SQ予想:11月10日/先物OP市場データ
[先物OP市場データ]
07:05 11月限SQ予想:11月10日
(中略)
また11月限は過去12年のSQにおいて上昇3回、下落9回(TOPIXは上昇3回、下落7回)と、
下落回数が多くなっている。昨年(09年)1年間における12回のSQは11回上昇しているが、唯一の下落が11月限だった。
また、この日は立会外の大口クロスにより行使価格9500円(1500枚)と、
特に9750円(4500枚)でリバーサル・コンバージョンの組成が膨らみ、SQでは意識される水準となってくる。
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この時間で現物気配との乖離がほとんどないなんて
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おはようですじゃ☆
高く寄り過ぎてなんもできん。。。
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SQ 9884.47
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SQが新値とかって
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みなさま、おぱよーです^^!
mini9865L、約定。。
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あ!
明日じゃねぇかああああ!!!!!
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ナイスぼけ!ですよね?
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